QMT入门——非常简洁的双均线策略 4（完结）

前面我们分享了一段双均线策略的核心代码，并简单的完善了一下（QMT入门——非常简洁的双均线策略、QMT入门——非常简洁的双均线策略2、QMT入门——非常简洁的双均线策略3），今天做最后的完善：

2、获取行情函数，由get_history_data升级为get_market_data_ex，后者运行速度更快。

3、遇到股池更新时，将不在股池中的持仓股立即卖出，按新股池中的股票运行策略。

注意：这个策略不可用于实盘，只能用来跑回测。因为它太简陋了，就算用来模拟都不行，更不用说是实盘，举个例子来说，回测数据中，买入时间都是15:00:00，卖出时间都是00:00:00，这在实际中根本不可能。

更新后的代码如下：

创建空的类的实例用来保存委托状态definit(C):='666'账号类型=10000快线周期=27买卖代码区分股票与两融账号_code=24_type=='STOCK'else34print(f'双均线实盘示例{}{_type}单笔买入金额{}')defhandlebar(C):追加的新行数据new_row={'代码':sto,'存货周转率':inv_tur}获取持仓数据，后续买入和卖出股票都要用到持仓数据holdings=get_trade_detail_data(,_type,'position')holdings={_strInstrumentID+'.'+_strExchangeID:_nCanUseVolumeforiinholdings}行情数据不足将停止运行后面的代码iflen(close_list)max(,)+1:print('行情长度不足(新上市或最近有停牌)跳过运行')return如果快线穿过慢线,则买入委托当前无持仓买入vol=int(/close_list[-1]/100)*100下单开仓，参数说明可搜索PY交易函数passordermsg=f"{timetag_to_datetime(_bar_timetag(),'%Y%m%d')}双均线实盘{s}上穿均线买入{vol}股"passorder(_code,1101,,s,14,-1,vol,'双均线实盘',1,msg,C)print(msg)查询委托和成交情况orders=get_trade_detail_data(,_type,'order')foroinorders:avg_price=_dTradeAmount/_nVolumeTradedbors='买入'_nOffsetFlag==48else'卖出'print(f'委托和成交情况:\n股票代码:{_strInstrumentID}.{_strExchangeID},\n买卖方向:{bors},\n委托数量:{_nVolumeTotalOriginal},\n'f'成交均价:{avg_price:.3f},\n成交数量:{_nVolumeTraded},\n成交金额:{_dTradeAmount:.2f}')pos=get_trade_detail_data(,_type,'position')print(f'{timetag_to_datetime(_bar_timetag(),"%Y%m%d")}\n持仓情况：')mkv=0iflen(pos):forpinpos:print(f'股票代码：{_strInstrumentID}.{_strExchangeID},\n剩余数量：{_nVolume},\n持仓成本：{_dOpenPrice:.3f},\n盈亏比例：{_dProfitRate:.2%}')mkv+=_dMarketValueelse:print('空仓')acco=get_trade_detail_data(,_type,'account')position_statisticsforacinacco:print(f'{timetag_to_datetime(_bar_timetag(),"%Y%m%d")}\n账户统计：')print(f'总资产：{_dBalance:.2f},\n可用现金：{_dAvailable:.2f},\n总市值：{mkv:.2f},\n账户盈亏：{_dPositionProfit:.2%}')

返回（中段部分截图）：

一些知识点讲解一下：

26行，返回沪深300指数成份股。

28行，创建只有列名的空dataframe。

29-36行，生成一个dataframe，有两列，分别为代码和存货周转率，按存货周转率降序排列。

38、39行，截取dataframe前5行，并转换为只有代码的列表。

51-55行，遇到股池更新时，将不在股池中的持仓股立即卖出。

今天的内容到此为此，我们下期QMT文章再见！